С чего начинаем второй стрим
Это второй стрим из пяти. Первый был про мировоззрение того, кого я называю успешным трейдером, — основополагающая трансляция. Темы меняются, рынки меняются, всё подыхает, но неизменно одно: 97% людей сливают, и лишь пара процентов стабильно и регулярно что-то зарабатывают. На дистанции процент ещё меньше — обычно сотая доля. Это не значит, что все эти люди по тридцать лет теряют деньги. Просто у большинства с первого раза не получилось — и они прошли мимо.
Мировоззрение мы разобрали, оно ключевое. Если вы грамотно мыслите и не рассчитываете, что деньги прилетят с рынка сами, дальше можно двигаться к конкретике. У любого спроси, как разбогатели на крипте, — первая ассоциация: что-то купил, проснулся утром, а оно выросло на тысячу процентов. Такие люди на планете есть, их несколько штук, но это не про то, как делать деньги системно.
Сделать тысячу процентов — это много-много раз сделать по одному проценту. Тогда будет счастье.
Сегодня тема — неэффективности на крипте. В проекте этому посвящено целых четыре недели, и внимание ей уделяется все три года, что он идёт. Я и сам до сих пор изучаю мир крипты — он удивляет разнообразием.
Почему именно крипта
Примерно с 2016 года, когда крипта стала массовой, всё начало обрастать экосистемами: биткоин, эфир, токены внутри эфира, его «убийцы» со своими экосистемами, DEX, свопалки, гейм-фай, деф-фай, стейкинг. Что-то взлетало, что-то крашилось и умирало, что-то появлялось вновь. Чем массивнее система, тем больше в ней дырок — и она до сих пор сверхбыстро развивается.
Сегодня криптовалютных бирж несколько сотен — и это только те, что можно нагуглить. На них размещено невероятное количество в основном скамных инструментов: токен живёт обычно от суток до года. Биткоин торгуется в десятках тысяч мест — у каждого обменника свой курс, даже у тезера свой курс. И всё это, по сути, разные рынки: где-то регулируются, где-то нет. Отсюда и возможности для арбитража.
Чем сильнее рынок алгоритмизирован, тем больше у меня денег. Алгоритм можно просчитать — а значит, и обыграть.
Мне пятнадцать лет рассказывают, что скоро весь рынок станет алгоритмическим и нам нечего будет делать. Я считаю наоборот: чем больше алгоритмов, написанных людьми, тем больше у меня возможностей. У алгоритма есть чёткая последовательность действий — её можно узнать, понять, а дальше что-то с ней сделать. Например, отнять у него деньги. Поэтому учиться видеть неэффективное поведение проще всего именно на крипте: любой стакан любой всратой монеты вне топ-50 — это раздолье. Там сплошные манипуляторы, причём в хорошем смысле — не те, что пришли отнять ваши деньги, а те, кто просто вытряхивает их из системы.
Карта проекта
Проект разбит на две части. Все думают, что внутри какие-то супер-секреты — нет, там логичная база, которой больше нигде не дают. Не потому, что это тайное знание, переходящее из уст в уста, а потому, что никто не хочет заморачиваться: людям хочется кнопочку и тикерочек, чтобы кайфово прокатиться и выйти в плюсе. Жизнь так не устроена.
Первая разобранная торговая стратегия раскрывает людям глаза: действовать как биржа — собирать ставку фондирования. Казалось бы, это первая мысль, которая должна прийти в голову, если вы пришли зарабатывать: а кто здесь зарабатывает? Биржа. На чём? Помимо комиссий — на куче всего, например на фандинге. Простая идея, но мало кто до неё доходит.
Рабочее место и привод
Первое, что нужно, — собрать свою лопату. Для торговли используют торговый привод (он же терминал; название дурацкое, но так повелось). На российском рынке это CScalp, на крипте чаще всего MetaScalp — ребята из KingLab здорово заморочились и забрали этот рынок себе. Никаких лекций для начала слушать не надо: надо тупо собрать рабочее место, чтобы при появлении любой интересной ситуации её можно было сразу рассмотреть и отработать.
Дальше — везде завести по чуть-чуть крипты и пройти путь: на каждой бирже регистрация, где-то KYC, где-то нет. Возьмите серьёзно хотя бы MEXC, Bybit, Bitget, Gate и по возможности Binance — туда всё равно можно зарегистрироваться огородами. Это надо заморочиться: идёшь, гуглишь, разбираешься, долбишь поддержку. Один раз пройти — и вы максимально оснащены.
И перестаньте торговать с мобилок. Среди моих коллег нет ни одного, кто торгует из приложения. У меня оно тоже есть — но только чтобы работать с кошельком. С него вы ничего не увидите, и скорость не та.
| Аспект | Веб-приложение биржи | Профессиональный привод |
|---|---|---|
| Скорость действий | В 20–30 раз медленнее в каждом клике | Заявку выставил и снял за миллисекунды |
| Выставить заявку | Три окошка, четыре ползунка, выбор плеча | Клик-клик — расставил, клик-клик — вышел |
| Тип ордера | По умолчанию маркет — размазывает тонкий стакан на 15% | Лимитки точно по нужным ценам |
| Стакан | Урезанный, без глубины | Полная глубина и лента принтов |
| Биржи | Одна за раз | Десятки подключены сразу по API |
| Для чего годится | Посмотреть баланс кошелька | Ловить и отрабатывать ситуации |
Когда мы только пришли на криптобиржи с приводом, который придумали грамотные темщики, мы начали их абьюзить — они просто не были готовы, что придут технически оснащённые люди. Кто круче всех оснащён, у того и преимущество.
Для каких денег эта игра
Важное уточнение. Если у вас миллион долларов — зачем вам это? Идите в арбитражи Moex и Forex. Но если у вас миллион долларов, вы вряд ли смотрите этот стрим.
А если у вас 100, 500, 1000 или 5000 долларов — вам прямая дорога в криптоарбитражи. Это пока что самая понятная, простая и достаточно прибыльная история для малых депозитов. Полгода работы — и вы сделаете что-то заметное относительно того, с чего начинали, и сможете двинуться дальше. К этому моменту у вас уже другой опыт: рука набита, стакан — что-то родное, TradingView тоже, и вы совсем другой человек по сравнению с обычным клиентом криптобиржи.
За удовольствием — можно полудить где угодно. Хотите обернуть большие деньги — идите в крупные истории: сборы фандингов, арбитражи очень крупных инструментов вроде Moex и Forex. А если пришли покачаться — это делается на крипте.
Лесенки
В 2024 году нашим любимым тренажёром были лесенки. Сейчас их почти не осталось — но это идеальный наглядный материал. Алгоритм, если посмотреть на кластеры, просто сам у себя покупает и постоянно поднимает цену — рисует ровную лесенку вверх. Делается это, чтобы по итогу заскамить в монетке зевак и неопытных. Опытного заскамить сложно: взял — тут же вышел, и ты практически исключаешь момент, когда алгоритм отменит заявки, а ты останешься в позиции.
Когда показываешь такой график людям, которые не намерены зарабатывать, реакция предсказуемая:
«Да тут только деньги терять».
«Смотри, оно же всё время падает».
А присмотрись: цена растёт, скажем, два раза по 50%, потом падает. Может, это закономерность? Дождёмся, когда упадёт в третий раз, внизу купим — как только пойдут его покупки, видно по стакану, — наберём, заберём свои условные 15% почти гарантированно и свалим. И плевать, сколько он пройдёт наверх дальше. Неопытному же хочется забрать всё движение и избавиться от любой вероятности попасть — поэтому он просто пасует. До запуска проекта на эти графики почти никто из моего окружения и подписчиков не смотрел. Странно — первые месяцы мы на них даже зарабатывали.
Дикий запад против Moex
Если не понимать, как это устроено, кажется дикостью: алгоритм сам бьёт в свою же заявку — ставит на продажу пять тысяч долларов и сам у себя их выкупает. На регулируемых рынках это невозможно. Если я на Moex случайно попаду сам в свою заявку — хоть одним несчастным лотом, — товарищ майор через брокера приходит в проп-фирму и просит Клевцова дать объяснительную. А если занимался манипуляциями — это срок.
Биржи пытаются обыграть своих клиентов. Но некоторые клиенты обижаются и обыгрывают биржу в ответ.
На крипте такого нет. Что хочешь, то и делай: хоть в себя бей, хоть в кого. Ни вы, ни маркетмейкер ни от кого не защищены, поэтому со стаканом можно вытворять что угодно. Биржи не предполагали, что хоть какая-то заметная часть пользователей будет работать из привода, — они вообще не знали про эту штуку. На версии Binance US такого даже сделать нельзя: туда не размещают всратые токены и их не котируют идиотские маркетмейкеры, потому что юрисдикция регулируемая и за это можно сесть надолго.
Ёршики: целый класс
Сначала разбираем то, что перед нами. Стакан какого-нибудь токена, которого, скорее всего, и не существует. Заявки есть всего в трёх-четырёх ценовых уровнях: на 490 долларов, на 5, на 119, на 79 — и пара моих. Сделки могут проходить только внутри этих цен, вне их — никак. Раз так, измеряем расстояние от одной цены до другой и прикидываем, выгодно ли это собирать. Если по принтам видно, что кто-то постоянно лупит по ценам внутри спреда определённым разбегом, — можно у него же покупать и ему же продавать. Смысл торговли всегда один: купить дешевле, продать дороже.
Дальше идут ёршики — это огромный класс, не одна штука. Маркетмейкер, который единственным лицом котирует говновалютку, продаёт очень дёшево, а покупает очень дорого, но делает это сам у себя. Всё, что нужно, — подсунуть свои заявки: купить у него по доллару и через несколько миллисекунд продать ему же по два. А вокруг этого — целый веер разновидностей.
За 2024 год было три потока проекта, и все долларовые миллионеры появились именно отсюда. Кто-то потом пришёл и в арбитражи, которыми занимаюсь я. Но не думайте, что это лёгкая жизнь: тут надо сидеть и работать каждую минуту, а лучше несколько раз в секунду. Действия простые, но просидеть так десять часов — нужна усидчивость.
Где рождаются неэффективности
Где искать? Сто пудов — там, где появляется новая биржа или новый инструмент. Когда открывается новая биржа со стаканом, она не может просто купить у соседей готовых, обкатанных маркетмейкеров — те уже потеряли деньги на таких, как мы. Приходится писать своих, а стандартные движки так себе. Значит, биржа заново проходит весь путь, теряя деньги.
То же с новыми инструментами. На все эти L-банки — MEXC, Gate и прочую шушеру — добавили золото, серебро, нефть. Сначала всё котировалось максимально криво, да ещё и по выходным, когда базовые рынки закрыты и цена в свободном полёте. Потом — акции при IPO: Anthropic, SpaceX и многие другие. Или просто американские акции, когда их начали котировать: вечером в пятницу перед открытием они котировались плохо, а в субботу-воскресенье разгружались от тупого маркетоза, который таскал цены вверх-вниз.
Если вы смотрите на рынок как темщик, вы такое не пропустите. Я-то почти всё пропускаю — узнаю потом, когда встречаюсь с ребятами: «о, мы там денег насобирали».
Скринеры
Чтобы что-то отторговать, это сначала надо найти. Самый простой способ — лопатить глазами и руками, перебирать тикеры один за другим: кто больше вырос, кто упал, на чём. Но это сложновато. Лучший вариант — готовое решение, которое из 20 тысяч токенов на 30 биржах выдаёт те, в которых прямо сейчас что-то происходит.
Нормальный трейдер, который этим живёт, постоянно в этом ковыряется — он знает, что ему надо найти. Мои друзья, с кем я арбитражил валюты на Мосбирже в 2023-м, ушли в крипту целиком и нафигачили очень прикольный скринер. Он парсит весь рынок и ищет сайзы, прострелы, аномалии — невероятные действия с объёмом.
Можно настроить и бесплатные аналоги прямо в MetaScalp — надо лишь подзаморочиться. Например, изменение цены за одну секунду от одного процента — это даст локальные прострелы, которые успеешь рассмотреть. Или фильтр по количеству сделок: инструмент, где происходит около ста сделок в минуту, то есть примерно две в секунду — частые удары.
Прострелы
Что такое прострел? Инструмент стоит «сосиской», а потом периодически — не по таймингу, а раз в несколько дней — отлетает на 20–30%. Эту штуку я торговал ещё на акциях биотехнологических компаний в 2013 году. Мы искали отстоявшиеся графики, набирали сумки, выставляли заявки и каждое утро их переставляли, потому что терминалы не переносили заявки через ночь.
Потом была крипта. Я начинал с майнинга, но быстро смекнул, что проще покупать столько же монет, сколько намайнишь, и ставить заявки на выход. Раз в неделю эти альткоины пампили — судя по всему, сами пулы: иначе доходность майнинга падала бы и интерес к монете пропадал. На биржах вроде Qubit, Poloniex и Bittrex такого майнингового добра в паре к биткоину было пруд пруди. Я заметил: все ордера через интерфейс по умолчанию маркетные, и в тонком стакане заявка на сотню долларов размазывается на 15%, а потом стакан снова заполняется. Так что я просто покупал на просадках и ставил заявки на 5–10–15% выше.
Каждый день ты как сетку из воды вытаскиваешь — карасиков, окуньков вынимаешь — и затаскиваешь её обратно.Аналогия с рыбалкой
Не густо, но за месяц набегало лишних две-три тысячи долларов — для меня это были очень неплохие деньги. И штука эта никуда не делась, несмотря на то что было давно.
Криптоарбитражи
На криптоарбитражи я потратил время в декабре прошлого года — полгода назад. Сел недели на 2,5–3, засунул по 5 тысяч долларов на несколько бирж: Gate, Binance, Bitget, Bybit, MEXC. Торговал разным объёмом — набивал историю. Сделал 5–7 тысяч долларов, вёл полную статистику, чтобы всё было честно.
Что происходит? Один и тот же говнотокен торгуется на множестве бирж. Их споты быстро обрастают вечной фьючерсной секцией — с плечами комиссии жирнее. А пампят токены те же ребята, что были всегда: где-то памп на всех биржах сразу, где-то локально на одной. Чтобы котировать токен на всех биржах синхронно, нужен сквозной API и быстрый умный маркетмейкер, а они тупорылые — видно по стакану. Кто-то не замечает, кто-то не успевает, где-то вообще нет связи. Поэтому вечный фьючерс на один и тот же токен в момент пампа или дампа отличается в цене на 3, 5, 7 процентов. Эту разницу и собираем, пока цены не сошлись.
По статистике заходить стоит, когда разлетается хотя бы на 3% — это примерно равно трём фандингам за ближайшие три часа, если отсечка три часа. Ещё лучше — 4–5% и больше, но такое редко. Бывали дни без единого сигнала, а бывало — 3–4 сделки за пару часов. Маркер простой: если в сделку можно засунуть много, скорее всего, вы там не заработаете, потому что так хочет каждый.
CEX/DEX и прочие арбитражи
Есть куча монет, которые торгуются только как фьючерс на всратых биржах, а спотовая цена — это дексовая лудилка, которая ходит криво. Фьючерс ходит за ней, постоянно отставая на несколько секунд. Цена на фьюче ещё доллар, а DEX-спот уже доллар двадцать — и через одну-две-три секунды фьюч тоже становится доллар двадцать. Ты успеваешь взять фьюч с плечами и тут же об него закрываешься: стаканы полные.
Один парень так из 70 долларов сделал 7 тысяч за короткий срок — и это был массовый результат, через одного. Сидишь из четырёх стаканов и гоняешь их. Потом биржа видит, что теряет в день сотни тысяч долларов, и начинает раздавать блокировки таким счетам: деньги не забирают, но на месяц запрещают торговать. Ребята выводили средства позже и находили кучу таких вариантов на других биржах.
Бывает проще: токен торгуется на шести биржах, на пяти цена уже 22 доллара, а на одной ещё 19 — там до него просто никто не достучался. Если можете купить по 19 — лучше это сделать: через секунды цена и там станет 20. Не сделаете вы — сделает кто-то другой. Так за раз получаете 5% к сумме сделки.
Инфраструктурные неэффективности
Все неэффективности, что я рассматривал, по сути инфраструктурные: когда что-то должно работать вот так, а так не работает. Один и тот же токен на всех биржах должен стоить одинаково — крипта везде одна, цена технически не должна отличаться. Но на практике отличается: у каждой биржи своё число клиентов, не все смотрят в этот токен, не все прошиты сквозным API, маркетмейкеры котируют не весь рынок.
Дырявый неполноценный стакан, где ближайшие заявки стоят в 500 долларах друг от друга, — это и есть неэффективность. Если можно купить по 100 и продать по одному, кто-то это сделает. Ваша задача — сузить спред: встать по 2 доллара, чтобы успеть купить у продавца, и выставиться на продажу по 98. Почти всё это бьётся вокруг стакана.
Темщик первым делом возбуждается и идёт разбираться, что там не так. Средний человек проходит мимо.
И ещё: торговать весь набор нельзя. В рамках проекта вы пройдёте всё, но потом придётся выбрать что-то одно — специализация наше всё. Нельзя утром классно поторговать крипту, к обеду закрыть арбитраж, поучаствовать в IPO SpaceX, а к вечеру всех обыграть в покер. Это юмористический герой. В жизни ты делаешь одно дело — но очень хорошо, лучше или быстрее всех.
Результаты и путь
Люди в проекте мерились разным: кто-то за месяц купил автомобиль, кто-то пианино, кто-то дом. Такие суммы были не у всех, но у нескольких десятков человек — да. Я им сам завидую: столько я зарабатываю только на арбитражах, и то не за один месяц. Но я знаю, сколько они сидели за компом.
Главное — услышьте правильно. Это не «из 10 долларов сделали 100 миллионов». Просто когда заводишь 10 долларов и у тебя начинает получаться, ты соображаешь: здесь есть деньги. Из 10 делаешь 100, из 100 — 500, и вряд ли после этого пойдёшь качать дальше по чуть-чуть — ты придумаешь, как найти 5 или 50 тысяч, если тема масштабируема. Масштабируема она или нет — поймёте в процессе.
Взял — беги, потому что больше тебе могут ничего не дать, кроме люлей.Стиль торговли: ссыкливый мангуст
За последние три года чудовищных убытков у меня не было — именно потому, что я аккуратный и беру по чуть-чуть. Не было и сумасшедших прибылей, и того, чтобы «проснулся богатым». Капитал, которым постоянно оперирую, — почти миллион долларов. Начинал я не с миллиона долларов: у меня был миллион рублей, и даже меньше. Каждый заработанный рубль я засовываю обратно в дело. В 2024–2025 годах квартира и машина вообще были заложены банку под потребкредит 25–30% — и на эти деньги я делал по 100% с лишним годовых, проценты перекрывались с лихвой. Я очень хорошо знал, что делаю, и мне было чем отдавать. Брать кредит как технику я не призываю.
Ответы на вопросы
В конце эфира — короткий блиц. Полноценно отвечать на вопросы я планирую в отдельный день, а не тяп-ляп. Привожу самое полезное.
Расскажи про свои убытки
За последние три года их почти не было — кроме, может, перед Новым годом. Ребята в проекте видят все мои счета и деньги с первого дня, прекрасно знают, где и на чём меня имело. Но это несоизмеримо с тем, что вынуто из рынка за это время. Из-за того что я ссыкливый мангуст, у меня не было ни чудовищных убытков, ни сумасшедших прибылей.
Есть миллион долларов — можно сразу в арбитраж Moex?
Да. Сто баксов вы, естественно, раскачивать не будете. Но лекции послушать и пройти путь вместе со всеми я всё равно рекомендую — это насмотренность: посмотреть, как вообще выглядит и зарождается мир неэффективностей.
Не пробовал автоматизировать клики?
Нет. У ребят как-то автокликер при торговле газом накликал на миллиард долларов — получилось очень плохо. У меня нет ни одной сделки, которую можно запихнуть в параметры: всегда есть «щепотка души». Алготрейдеры — это другой бизнес: они привлекают деньги через фонд, доходности скромнее, обороты больше, они отвечают перед клиентами. Сравнивать нас бессмысленно.
Что будет с арбитражем при законе о регулировании крипты?
Арбитраж будет в сто раз выгоднее, чем что-либо другое. Особенно такой, когда выводишь отсюда, там меняешь, загоняешь обратно. По сути, стандартная валютная тема 2022 года — на ней ребята сделали очень много.
Не боишься блокировки аккаунта с такими суммами?
Нет. Блочили не раз. И что? Пройдёт время — разблокируют. Деньги они не воруют, просто говорят «больше не торгуй». Пишешь в поддержку: верните доступ, блокируйте как-то отдельно, а то директору напишу.
Как платил налоги, раз у тебя ИП?
Вся работа с проп-фирмой в России идёт через договор с ИП. Когда надо вывести деньги из пропа, вывожу на ИП и плачу налог по УСН.
Какие фильтры ставить в скринере?
Этому посвящено три занятия в рамках проекта — в блиц это не уместить.
Что дальше и домашнее задание
Даю домашнее задание и заклинаю его сделать. За неделю до следующего стрима установите себе MetaScalp и сделайте регистрацию хотя бы на пяти биржах: MEXC, Bybit, Bitget, по возможности Gate и Binance, а лучше ещё Asterdex и Hyperliquid. Везде закиньте по 20 долларов и потыкайте хотя бы арбитраж. Если этого не сделать — непонятно, чем вы дальше интересуетесь.
Дальше по плану: третий стрим — про большие арбитражи на Moex и Forex (что торгую, как и где), четвёртый и пятый — ответы на вопросы и, если что-то найдём, торговля вживую.
- 02 июняСтрим 1 — ФилософияМышление успешного трейдера. Вводный и самый важный.
- 09 июня · сегодняСтрим 2 — КриптаРабочее место, ёршики, прострелы, арбитражи. Этот выпуск.
- 11 июняВыпускнойПридут и те, кто заработал миллионы долларов за много лет.
- 16 июняСтрим 3 — Арбитражи Moex / ForexВотчина автора: что торгую, как и где.
- 18 июняСтрим 4 — База проектаЧто изучаем, как устроено рабочее место, стакан и лента принтов.
- 02 июляСтрим 5 — Вопросы и практикаОтветы на оставшееся, возможно — торговля вживую.
На свой день рождения, 23 июня, съезжу с супругой в Турцию погреться несколько дней — быстро туда-обратно. А дальше два месяца я весь в деле. Увидимся на следующем стриме — буду рассказывать про большие арбитражи.